面板数据差分GMM回归的一些问题，望大神解决

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为了消除内生性，我采用了面板数据用差分GMM回归但是由于样本量太小，不知道GMM用3年的数据是否可行？进行差分后是否会遗失很多信息？
4年的可行吗？要用到多少年的才合理？
另外，由于我做的是非平衡面板数据，10年11年12年的样本量是递增的，这种情况是否可以用到差分GMM？若可以，命令是什么？
多谢各位大神！不甚感激！

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关键词：差分GMM 面板数据 GMM 非平衡面板数据 非平衡面板 平衡 信息 遗失

4年时间太短了。

xph90322 发表于 2014-11-2 11:31
4年时间太短了。

面板数据不是2年就能做吗，然后我需要做个一阶差分，按理说用3年的就能做吧
是这样的吗？当然希望t越大越好了，可是主要是我只有近几年的数据唉。。

断城熔岩 发表于 2014-11-2 11:40
面板数据不是2年就能做吗，然后我需要做个一阶差分，按理说用3年的就能做吧
是这样的吗？当然希望t越大越 ...

方法上是没有问题，但是时间这么短，能不能用GMM存疑。

xph90322 发表于 2014-11-2 12:15
方法上是没有问题，但是时间这么短，能不能用GMM存疑。

还是想知道到底用3年4年的数据够不够
感觉5年总可以了吧？

断城熔岩 发表于 2014-11-2 13:49
还是想知道到底用3年4年的数据够不够
感觉5年总可以了吧？

按道理是说最好10年以上，但是没有标准，只要你的检验都通过了而且达到了你的回归期望，不细追也没问题吧。

楼主您好~我对stata做GMM有很多疑问，请问您会不会做系统矩估计呀，还请您赐教~~

Evevalue 发表于 2014-11-2 20:33
楼主您好~我对stata做GMM有很多疑问，请问您会不会做系统矩估计呀，还请您赐教~~

GMM( System GMM)估计方法。其具体做法是将水平回归方程和差分回归方程结合起来进行估计,在这种估计方法中,滞后水平作为一阶差分的工具变量,而一阶差分又作为水平变量的工具变量。

动态面板至少要用4年的数据。
样本量递增是指的截面个体数吗？可以的，按非平衡面板处理。

学习中。。。