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摘要: 
套期保值者所面对的主要风险是基差风险，传统套期保值（1：1套保）在实际运用中经常会由于基差的剧烈波动而造成额外的损失。本文通过对沪铜历史数据的研究，利用OLS，ECM，ECM-GARCH等模型对各种方法所获得的套期保值比率进行了验证

关键字: 沪铜，,套期保值，最优套保比率， ECM， GARCH

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2009-2-24 12:51:00 上传

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关键词：GARCH 套期保值 ARCH 实际运用 历史数据 研究 套保

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