[求助]利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法

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请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！

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关键词：MATLAB算法 MATLAB atlab matla 期权定价 MATLAB 利率 期权 算法 二叉树

要几个PERIOD的？我可以用EXCEL做一个

呵呵，能否用matlab呢，我想用matlab来做。

我是电脑白痴，都不知道什么是matlab

呵呵，昨天晚上总算做出来了

是计算中出了问题

算法如下:

最后一个结点N P=MAX(K-SU^(N-j)*D^(j),0)

第j个结点：P=max(K-SU^(N-j)*D^(j),e^(-rt)(P*P(j+1,i)+(1-p)*P(j+1,i+1)

哪里有matlab下载啊，找了几个网址都不行

我是自己买的啊,呵呵，也是下不下来,就买了盗板光盘

MATLAB金融工具箱里面现成的东西

function prize=actree(f,k,r,b,tn,n)
%用于无红利的美式看涨期权定价，参数依次为（现在股票价格，协议价格，无风险利率，波动率，期限，分的步数）
t=tn/n
u=exp(b*t^(1/2))
d=1/u
a=exp(r*t)
p=(a-d)/(u-d)%先定义下面需用的各变量
discount=exp(-r*t)%注意，这里必须先求出贴现率，而不能把它用exp(-r*t)代替然后直接放入循环中，那样由于循环中又定义了一个变量t，导致错误。
for t=0:n%事实上，这个变量最好不要用t，因为上面定义了t为时间，这样容易导致错误。
      for j=0:t
      S(n+1-j,t+1)=f*u^j*d^(t-j);
      end
  end
  S
  S1=[];
  S1(:,n+1)=max(0,S(:,n+1)-k);
  for t=1:n
      for j=1:1+n-t
          S1(j+t,n+1-t)=max(S(j+t,n+1-t)-k,(S1(j+t-1,n+2-t)*p+S1(j+t,n+2-t)*(1-p))*discount);
      end
  end
  S1
  %program by kevin 2006.11.03