面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙

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面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4
看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况

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关键词：混合回归模型 面板数据 回归模型 混合回归 自相关 在线 模型

试试xtgls

statax 发表于 2016-2-5 09:23
试试xtgls

谢谢大神，我还有一个问题希望您能帮忙，面板数据做完混合回归后怎样检测模型的异方差和自相关？我自己是用怀特检验和xtserial,不知道对不对？

jxm600198 发表于 2016-2-5 15:22
谢谢大神，我还有一个问题希望您能帮忙，面板数据做完混合回归后怎样检测模型的异方差和自相关？我自己是 ...

是的，可以这么做，看看格林或巴尔塔基的书会有帮助吧

statax 发表于 2016-2-5 20:06
是的，可以这么做，看看格林或巴尔塔基的书会有帮助吧

好的，谢谢您

statax 发表于 2016-2-5 20:06
是的，可以这么做，看看格林或巴尔塔基的书会有帮助吧

请问，含虚拟变量的混合回归，不能用 xtserial 进行自相关检验，例如  xtserial y x  i.year  i.ind，那含虚拟变量的混合回归是否还有自相关检验？？

DD1181841318 发表于 2018-3-10 10:35
请问，含虚拟变量的混合回归，不能用 xtserial 进行自相关检验，例如  xtserial y x  i.year  i.ind，那含 ...

混合回归是不需要做序列相关检验的，当作截面数据处理。

statax 发表于 2018-3-10 10:47
混合回归是不需要做序列相关检验的，当作截面数据处理。

大神，还要请教一个问题，我在选择混合、固定或者随机时，是否将虚拟变量纳入回归进行检验？（股票的年度和行业）还有N过大，LSDV方法设置的个体虚拟变量超出stata允许范围内，那是不是检验混合和固定时，只用xtreg y x ,fe即可？如果检验出使用混合，接下来怎么做啊？不用检验异方差、自相关这些？那回归怎么选择啊？stata初学还望不吝赐教

固定或随机效应不需要设置虚拟变量，用xtreg命令，混合效应用reg命令就可以了吧。如果用xtreg命令,即面板数据,有时是需要考虑面板单位根\序列相关的,但你是大N小T就可以不考虑了. 混合效应reg则把数据当作截面处理,不存在序列相关问题.