论文中probit模型回归结果系数解释

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在看论文过程中，文中利用probit模型进行回归，对变量估计系数的解释为：“估计系数0.233所代表的的偏效应是 相比于未获得银行授信的企业，获得银行授信的企业存在研发投资的概率高8.79个百分点。” 请问后面这个8.79是如何得到的呢？多谢！

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关键词：Probit 回归结果 bit Rob 百分点 论文 模型

Stata手册margins命令的methods and formulas部分有很好的解释。

夏目贵志 发表于 2016-2-13 04:21
Stata手册margins命令的methods and formulas部分有很好的解释。

多谢！再请问是从help中找吗？

随遇而安吧r 发表于 2016-2-12 12:22
在看论文过程中，文中利用probit模型进行回归，对变量估计系数的解释为：“估计系数0.233所代表的的偏效应是 ...

用probit模型后，他的回归系数不同于普通回归，要进一步求边际效应，命令是mfx。之后得出的才是x对y的影响。

随遇而安吧r 发表于 2016-2-15 19:28
多谢！再请问是从help中找吗？

help出来的viewer窗口里有链接到pdf帮助文件。我这里是r.pdf的1394页。

言尹 发表于 2016-2-15 21:37
用probit模型后，他的回归系数不同于普通回归，要进一步求边际效应，命令是mfx。之后得出的才是x对y的影响 ...

现在在明白了，多谢解答！

夏目贵志 发表于 2016-2-15 23:36
help出来的viewer窗口里有链接到pdf帮助文件。我这里是r.pdf的1394页。

是这里吗？

随遇而安吧r 发表于 2016-2-20 14:59
是这里吗？

是。点title下面那行的[r] margins

夏目贵志 发表于 2016-2-21 01:50
是。点title下面那行的[r] margins

找到了，多谢！

言尹 发表于 2016-2-15 21:37
用probit模型后，他的回归系数不同于普通回归，要进一步求边际效应，命令是mfx。之后得出的才是x对y的影响 ...

简介易懂的答复，及时雨，谢谢。