回归后，如何将拟合优度r2保存为一个变量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人在做股价同步性的模型时，需要针对每年（如2005年）对个股周收益率（该年有52个周）与a股市场周收益率（也有52个样本）进行回归。这样如果样本期间是2001至2010年，公司是全部a股，这样需要回归很多次。我的问题是如何将分年度按周回归后的拟合优度r2保存为一个变量?我试用了scalar r2=e(r2)。但是没有任何结果。请大家帮帮忙。谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：拟合优度 Scalar SCALA A股市场 我的问题 收益率 如何 模型 样本

如果需要结果出现在数据里的话需要生成变量。光生成个scalar是会像你说的这样看不到结果的。可以gen r2=e(r2)

您好，夏目贵志，谢谢。但试了下gen命令，只是产生了缺失值.号。不知什么原因，是不是因为分组回归?

zyonline1981 发表于 2016-2-14 08:42
您好，夏目贵志，谢谢。但试了下gen命令，只是产生了缺失值.号。不知什么原因，是不是因为分组回归?

这个一次只能生成一个组的。每次回归之后都要生成一下。因为e(r2)这个值一次只有一个。跑第二个回归的时候第一个就会被覆盖掉。

那我这个问题如何解决?是使用循环forvalue语句吗？谢谢。

你的需求用statsby命令就可以实现，循环也可以，但是循环的运行速度慢。

你好，我想请问一下你是如何进行回归的？

亲，你回归出来了吗？因为我最近也要研究股价同步性，想要请教你一下。我也是这里不太懂

你好，请问这个问题你解决了吗~

遥遥有期 发表于 2018-4-11 23:58
你好，请问这个问题你解决了吗~

类似

1. // statsby
   
2. statsby e2_statsby=e(r2), by(id year) saving("r2_statsby.dta", replace): reg ri rm

复制代码