在做时间序列分析的文章,请教一个关于协整分析方面的问题:能不能用两组时间序列的对数收益率:Rt=100×(lnPt - lnPt-1)做协整分析?看了一些文章,有人这么做,也有人用原始序列做,哪个正确呢?还是二者均可?
请各位大虾们指点下哈,谢谢啦!
楼主: jackypyx
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[问答] 请教一个协整分析问题 |
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