求助协整分析问题

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<P>求助各位大牛，本人在进行一个协整分析时，协整方程的拟合优度很低，修正后的拟合优度更低了，这是什么原因呢。附上数据，两边的数据均通过adf检验，均为一阶单整的。恳求各位牛人指点，</P> 34725.rar (1.99 KB) 本附件包括：

• 1978-2004数据.xls

2005-12-15 19:42:00 上传

求助协整分析问题

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关键词：分析问题 协整分析 ADF检验 是什么原因 拟合优度

我检验了一下,log人均税收=c+log人均gdp,发现R^2=0.96,应该不错呀!

残差序列et在显著性水平10%下是平稳序列,应该还算理想的吧,我是用eviews做的!

不知楼上是用什么做的?

2楼的，我也是得出残差序列是平稳的，但是建立误差修正模型的结果拟合优度很低，而修正拟合优度就更低了，模型是：△ln税收=c+ecm(-1)+△lngdp。

请问我的模型是否有结构错误？

按你的模型我检验了一下,拟合优度是很低,估计是模型结构错误吧

其实我上次说的那个模型是有一阶自相关的,消除一阶自相关后情况更好点!

不知楼上是以什么理论为基础建立你那个模型呢?

多谢多谢，其实我就是不知道如果是结构错了，错在哪里，而且除了ecm项的参数显著之外，其他系数的参数都不显著。我依据的是EG两步法啊。

不错啊，我做了，结果还是很好的。

楼上的兄弟，您是怎么做模型的，能具体讲一讲吗，先谢谢了。因为按照我的模型：△ln税收=c+ecm(-1)+△lngdp。除了ecm(-1)的t检验在5％显著之外，其他t检验显著水平居然为0.2和0.4。我不知道错在哪里。恳请您指点一下

我可能遗漏了一个重要的变量，我把人均财政支出加进去，发现模型解释程度提高了很多（不包括常数项），但是仅就两个变量的误差修正模型我的计算过程是否是正确的呢？恳请各位指教。

再次请教各位牛人，已知是最优滞后阶数是一阶，如何在eviews5 中进行协整检验，就是说如何判定选择五种检验形式，因为5种检验结果差别很大。

多谢1