[资料] 请教大虾们:VAR与协整最优滞后阶数问题 [推广有奖]

11楼

ALexOasis 发表于 2014-1-19 05:34:19

lele213 发表于 2009-3-11 18:44
谢谢大虾的解答. 我找了几篇论文看了下,也有VAR最优滞后为1阶的,可做VECM的时候用的还是1阶,那么说做协整的 ...

那篇论文是VAR(1)呢？

12楼

ALexOasis 发表于 2014-1-19 13:09:32

lele213 发表于 2009-3-11 18:44
谢谢大虾的解答. 我找了几篇论文看了下,也有VAR最优滞后为1阶的,可做VECM的时候用的还是1阶,那么说做协整的 ...

那篇论文是VAR(1)呢？

13楼

crystal8832

发表于 2015-5-15 19:30:39

一般来说VAR模型选择阶数都是尽量避免选择1阶，不过即使选择1阶也不代表不能做JJ检验，JJ检验在选择0时并不表示没有方程，因为JJ检验本身的方程就是差分后的，只是在解释变量中不包含二阶项。

加好友,备注jltj
拉您入交流群