请教大虾们:VAR与协整最优滞后阶数问题

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lele213 发表于 2009-3-11 13:54:00 |AI写论文

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<p>我是"计量"的初学者,学习中有几个难题,请各位大虾帮忙解疑.</p><p>&nbsp; 如果经检验VAR最优滞后阶数为1,那么做Johansen检验时滞后阶数为几?协整检验的滞后阶数一定不为0吗?如果经检验存在协整关系,那么之后建立的VECM的滞后阶数是否和协整的一样?</p>

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关键词：滞后阶数滞后阶 VaR johansen检验 Johansen 初学者

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gcgl2000 发表于2楼查看完整内容

如果经检验VAR最优滞后阶数为1,那么做Johansen检验时滞后阶数为0，因为其中的滞后阶数是差分的滞后阶数，如果经检验存在协整关系,那么之后建立的VECM的滞后阶数是否和协整的一样，一般是一样的。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

gcgl2000 发表于 2009-3-11 14:14:00

如果经检验VAR最优滞后阶数为1,那么做Johansen检验时滞后阶数为0，因为其中的滞后阶数是差分的滞后阶数，如果经检验存在协整关系,那么之后建立的VECM的滞后阶数是否和协整的一样，一般是一样的。

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藤椅

lele213 发表于 2009-3-11 18:44:00

谢谢大虾的解答. 我找了几篇论文看了下,也有VAR最优滞后为1阶的,可做VECM的时候用的还是1阶,那么说做协整的时也是1阶,而不是0阶. 疑惑啊~!!

我爱人大经济论坛~!!

板凳

lele213 发表于 2009-3-11 22:03:00

??

我爱人大经济论坛~!!

报纸

xia3438613 发表于 2011-7-28 18:45:29

顶上去
到底能不能协整阶数为0 啊

地板

ss_1215 发表于 2011-12-15 23:08:18

同问

嘉文人生慢慢走

7楼

竹林散人 发表于 2012-11-30 01:20:46

同问大牛指教啊

8楼

lyq617

发表于 2013-11-14 17:05:47

gcgl2000 发表于 2009-3-11 14:14
如果经检验VAR最优滞后阶数为1,那么做Johansen检验时滞后阶数为0，因为其中的滞后阶数是差分的滞后阶 ...

你好!我看过的论文大多最优滞后阶数为2，如果最优滞后阶数为1时,协整检验滞后阶数为0时可以做吗或者说还有意义吗？

9楼

lydia_bella 发表于 2013-12-1 15:16:02

同问！

10楼

irisup8899 发表于 2013-12-4 19:34:58

lydia_bella 发表于 2013-12-1 15:16
同问！

可以的

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