[讨论]单位根检验到底怎么进行？

以下是引用nqp_nn在2005-9-14 21:59:13的发言：

这里的F检验不同于通常的f检验，应根据D-F1981作出的临界值表进行检验。

具体可以看张晓峒的那篇讲义“单位根检验与结构突变”，论坛上就有，写得很详细。临界值表也有。

都什麽年代了，拜托！ 现在一般都采取 MacKinnon(1996) 提供的。

gemini69，不好意思，拜托指点一下， MacKinnon(1996) 提供的是什么方法？希望你能不吝赐教给大家解释一下。谢谢！

[此贴子已经被作者于2005-9-16 0:54:51编辑过]

看了各位的发言收获真大，谢谢阿。。。

以下是引用NetDagger在2005-9-14 9:57:00的发言：

借宝地问一下,如果ADF和PP的结论冲突怎么办?

今天，我听了关于这两个检验的一种说法。

说是ADF检验呢，对于异常值太敏感，一个过分异常的值可能摧毁ADF检验。

PP检验，对于异常值要稳健的多。

所以，这位前辈说，当他们冲突的时候，建议我们相信PP检验。

现在DF检验不太准确了，不主张大家用。这也是上午才听回来的。

写的不错，但是还是不太明白

学到不少啊

谢谢，有收获！

还是不懂啊。。。唉

14# ofxie

请问使用PP检验有什么前提条件吗？
我在人大出版社 王燕 编的 应用时间序列分析里看到用PP检验需要“残差序列均值恒为0“，请问您怎么处理这个条件呢？

单位根检验与结构突变 去看看 这个F检验不明白