[讨论]单位根检验到底怎么进行？

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单位根检验是进行时间序列分析重要的一步，但综观各种教科书、文献，包括论坛上学友们的讨论，大家对进行该检验的步骤莫衷一是，现归纳如下，请计量经济高手发表高见。

1. 步骤。常用的ADF检验包括三个模型方程。在李子奈的《高级计量经济学》上有该方法的全部步骤，即从含趋势项、截距项的方程开始，若接受原假设，则对模型中的趋势项参数进行t检验，若接受则进行对只含截距项的方程进行检验，若接受，则对一阶滞后项的系数参数进行t检验，若接受，则进行差分后再ADF检验；若拒绝，则序列为平稳序列。本人用此方法对一个序列进行ADF检验，得出平稳序列的结论，但是：（1）该序列确实存在趋势，那到底是那种过程；（2）对该序列与一个一阶单整序列进行协整检验，居然得出存在协整关系的结论。

还有的认为先对序列进行观察，再选择相应的ADF检验模型，不用对三个模型都进行检验，也不用管模型的参数检验。

也有人认为不是对三种情况都做ADF检验，而是先对有截距项和趋势项的情况，对常系数和趋势项的系数做统计显著性检验，如果系数显著，就以这种情况做ADF检验。 如果某个系数不显著，就去掉系数，换没有系数或常数项的情形，再做ADF检验。

2. 滞后期的选择。Eviews5.0给出了依据AIC和SIC等多种选择标准下的自动选阶，但有时序列的滞后阶很高，这时骑虎拿下啊：到底用不用这么高的滞后阶数，太高的滞后阶会减少自由度的。有的网友认为做经济一般只选1-2阶滞后就可以了，但是，如果按李子奈老师的方法，滞后不同会影响对模型趋势项、截距项的检验，从而影响结论。所以，滞后期应该如何选择。

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关键词：单位根检验 高级计量经济学 Eviews5 时间序列分析 EVIEWS 检验 讨论 单位

再没人理要沉了，自己顶一下。大家对李的步骤中这一步骤有何看法：在接受原假设下，对趋势项和截距项进行t检验有何看法，因为若t检验都拒绝原假设，那即使adf的原假设是接受的，序列仍然是平稳的。

以下是引用zhangjun80在2005-9-8 11:37:57的发言：

也有人认为不是对三种情况都做ADF检验，而是先对有截距项和趋势项的情况，对常系数和趋势项的系数做统计显著性检验，如果系数显著，就以这种情况做ADF检验。 如果某个系数不显著，就去掉系数，换没有系数或常数项的情形，再做ADF检验。

基本是这样，做完ADF之后，是做F检验，不是t检验

楼上的F检验是对常数项和趋势项一起做还是单个做?

如果是一起做的话不显著是不是要全删去,那就永远不会出现with constant without trend的情况.如果单个做的话那和t检验没有区别了.

谢

一起做，如果不显著，去掉趋势项继续做ADF检验

you can do pp test

借宝地问一下,如果ADF和PP的结论冲突怎么办?

以下是引用NetDagger在2005-9-14 9:57:22的发言：

借宝地问一下,如果ADF和PP的结论冲突怎么办?

1, "PP test perform less well in finite samples than ADF test,

see Schwert (1989) and Perron and Ng (1996), among others, for evidence on this point."

from Econometric Theory and Methods, Davidson & MacKinnon, 2003

2, 基本上，两个Test都有严重的问题： size distortion and low power

from Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Maddala & In-Moo Kim, 1999

tanks a lot, 69.

	DF单位根检验式	统计量	说明
1	Dyt = m +at +r yt-1 + ut H0：r =0	DF	若拒绝H0，yt为平稳过程。检验止。 若接受H0，进入下一步，做F检验。
2	Dyt = m +at +r yt-1 + ut H0：a =r =0	F	若拒绝H0，意味着a ¹0，yt含时间趋势。继续做3a式检验。 若接受H0，进一步做3 b式检验。
3a	Dyt = m +at +r yt-1 + ut H0：r =0	t	若拒绝H0，yt为退势平稳过程。检验止。 若接受H0，yt为趋势非平稳过程。检验止。
3b	Dyt = m +r yt-1 + ut H0：r =0	DF	若拒绝H0，yt为均值为m的平稳过程。检验止。 若接受H0：r =0，进入下一步检验。
4	Dyt = m +r yt-1 + ut H0：m =r =0	F	若拒绝H0，意味着m ¹0，yt为随机趋势非平稳过程。继续做5a式检验。 若接受H0：m =r =0，进一步做5 b式检验。
5a	Dyt = m +r yt-1 + ut H0：r =0	t	若拒绝H0，yt为平稳过程。检验止。 若接受H0，yt为随机趋势非平稳过程。检验止。
5b	Dyt = r yt-1 + ut H0：r =0	DF	若拒绝H0，yt为平稳过程。检验止。 若接受H0，yt为随机游走过程。检验止。

这里的F检验不同于通常的f检验，应根据D-F1981作出的临界值表进行检验。

具体可以看张晓峒的那篇讲义“单位根检验与结构突变”，论坛上就有，写得很详细。临界值表也有。