做面板数据时碰到的一个问题

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做面板回归的时候解释变量中有一个是一阶单整的 其他的变量包括被解释变量都是平稳的。将单整的变量差分后进行回归的得到的效果不太好，R^2特别的小只有1..0多不到2

我多增加了几个那个单整变量的滞后项一个一阶 一个二阶 一个四阶 一个五阶 做出来的效果很好，R^2能到0.7 DW值在2.1 系数都显著 在eviews6下作协整检验通过，提取方程的残差做单位根检验 几个统计量都显著。这个该怎么解释呢，为什么差分不行，这样就行呢。我这样做出来的效果会是虚拟回归吗？（我觉得不是，因为是的话残差应该有问题啊）

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关键词：面板数据 Eviews6 EVIEWS Eview Views 数据 面板

差分的主要作用是消除变量内部的序列自相关情况,如果在模型中增加解释变量的滞后项不仅达到差分的作用,同时可以消除解释变量和被解释变量之间的序列相关情况.建议以后碰到这类问题可以先检验一下解释变量和被解释变量之间的序列相关情况,然后再决定是否用差分还是采用滞后项.