[教材书籍] 随机分析选讲(严加安、彭实戈、方诗赞、吴黎明) [推广有奖]

0关注
2粉丝

北冥游丐

讲师

53%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1877 个
通用积分: 8.6962
学术水平: 3 点
热心指数: 7 点
信用等级: 2 点
经验: 5078 点
帖子: 225
精华: 0
在线时间: 812 小时
注册时间: 2006-1-9
最后登录: 2024-4-7

楼主

anbo_82 发表于 2009-3-18 19:22:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

相似文件

换一批

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

应大家要求，已设置免费（适合金融数学，随机分析专业的同学参考）

Peng 在本书中首次引入g-期望（同年Peng在spring外文图书BSDE中引入g-期望）

305420.pdf (4.31 MB) <br/>随机分析选讲

目录
第一篇随机分析基础
第一章经典鞅论
1 基本不等式
2 收敛定理
3 Doob停止定理
4 连续时间情形
第二章随机过程一般理论
1 停时
2 循序可测、可选与可料过程
3 有限变差过程
4 截口定理及其应用
5 可测过程的投影
6 有限变差过程的对偶投影
第三章现代鞅论
1 类(D)上鞅的Doob-Meyer分解
2 可积变差鞅
3 平万可积鞅
4 局部鞅与半鞅
第四章随机积分
1 可料过程对局部鞅的随机积分
2 可料过程对半鞅的随机积分
3 Ito公式
4 半鞅的局部时
5 Girsanov定理
6 Brown局部鞅的随机积分表示
参考文献
第二篇倒向随机微分方程——随机优化理论与HJB万程的粘性解
1 引言
2 倒向随机微分方程
3 一维情况:比较定理和半群性质
4 与Ito型正向SDE耦合的BSDE
5 随机最优控制与推广的动态规划原理
6 非Markov系统的动态规划原理
7 推广的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的粘性解
8 g-期望
参考文献
第三篇流形上的随机分析与Malliavin变分理论
第一章微分几何的预备知识
1 微分流形
2 切空间
3 微分形式
4 仿射连络
5 Riemann流形
6 规范标架从
第二章随机微分方程
1 IRd上的随机微分方程
2 流形上的随机微分方程
3 极限定理
4 随机微分同胚流
5 M上Brown运动的构造
6 随机Jacobi矩阵
第三章热半群
1 热方程
2 Brown运动的热半群
3 微分形式的热方程
4 热半群的估计及其应用
5 Brown运动的分部积分公式
6 Bismut的热核梯度表达式
第四章轨道空间随机分析初步
1 Wiener测度及Ito映射
2 切空间及Riemann结构
3 分部积分公式
4 Ocone表达公式
5 IPmo(M)上的O.U.算子
6 评论
参考文献
第四篇大偏差理论入门
第一章大偏差理论框架
1 基本概念
2 三个基本原理
3 从弱*型大偏差原理到LDP:指数胎紧*法
4 比较万法
5 乘积空间和投影极限空间上的LDP
第二章 Cramer方法
0 一般框架
1 有限维情形
2 无限维弱拓扑情形
3 几种特殊情形
4强拓扑情形
第三章几个经典结果
1 Sanov定理和熵
2 Cramer型定理
3 Schilder定理
附录有关凸分析的若干结果
评注
参考文献</p>