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1.
题名：Bivariate garch estimation of the optimal commodity futures Hedge

作者：Richard T. Baillie 1, Robert J. Myers 

期刊全称:Journal of Applied Econometrics

年份与页码:Volume 6 Issue 2, Pages 109 - 124

4

题名：Asymmetric predictability of conditional variances

作者：Richard T. Baillie 1, Robert J. Myers 

期刊全称:Review of Financial Studies

作者:J Conrad, MN Gultekin, G Kaul

年份与页码:1991

 5

题名：Multivariate simultaneous generalized ARCH

期刊全称:Econometric Theory

作者:RF Engle, KF Kroner

7 

题名：Evaluating the hedging performance of the constant-correlation GARCH model

期刊全称: Applied Financial Economics

作者:D Lien, YK Tse, AKC Tsui

年份:2002

[此贴子已经被作者于2009-3-22 14:19:36编辑过]

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关键词：bernal Ber SIMULTANEOUS Multivariate econometrics 感谢 bernal

7 Evaluating the hedging performance of the constant-correlation GARCH model
306639.pdf (622.5 KB)

2009-3-21 23:59:00 上传

求助文献7篇

1 Bivariate garch estimation of the optimal commodity futures Hedge

306640.pdf (1.91 MB)

2009-3-22 00:02:00 上传

求助文献7篇

4 Asymmetric predictability of conditional variances

306644.pdf (537.13 KB)

2009-3-22 00:04:00 上传

求助文献7篇

5 Multivariate simultaneous generalized ARCH

306646.pdf (253.9 KB)

2009-3-22 00:05:00 上传

求助文献7篇

非常感谢兄台!

格式都不按版规发帖，怎么有人应助？先按版规修改格式后再求助吧

多谢指教