楼主: zijiu
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var是否需要平稳 [推广有奖]

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zijiu 在职认证  发表于 2009-3-22 12:54:00 |AI写论文

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看到不同的观点，sims本人好像说var不需要平稳，

有没有人能详细解释一下？

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关键词：VaR 有没有人 有没有 sim IMS VaR

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joyliftzt 发表于8楼  查看完整内容

是不是可以这么理解 如果变量非平稳，则有两种建模方法 1、差分平稳后建立非约束的 2、检验协整关系后建立VEC 如果变量本身平稳，则只有建立非约束的VAR

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科学技术是第一生产力制度是终极生产力！！

沙发
yu_guorong 发表于 2009-3-22 17:46:00
    肯定需要，你可以想象一下：当VAR模型，退化成一维时，就是通常的回归，而通常的时间序列回归是需要作平稳性检验的。
藤椅
hanceland 发表于 2009-3-23 10:47:00
VAR需要平稳，或者变量序列是协整的，否则结果就难以解释。
板凳
parkkiseh 发表于 2009-3-29 07:23:00

如果是I(1)和平稳混合的时候，不去差分更好，但是hamilton说小样本的时候问题比较大
报纸
parkkiseh 发表于 2009-3-29 07:27:00

the most consevative method of estimation in this case is not to take difference in variables,since there is little damage from failing to impose true cointegration or stationary inducing transformations.
地板
parkkiseh 发表于 2009-3-29 07:28:00
refernce to Sims, Stock, and Watson(1990)
7楼
wwfellow 发表于 2009-12-9 16:45:47
应该有平稳性比较好
8楼
joyliftzt 发表于 2009-12-22 10:03:32
是不是可以这么理解
如果变量非平稳，则有两种建模方法
1、差分平稳后建立非约束的
2、检验协整关系后建立VEC
如果变量本身平稳，则只有建立非约束的VAR
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