题目:设回归方程为Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+u,试说明你将如何检验联合假设:b1=b2和b3=1
我的解法是:
设a=b1—b2 ,则原方程变为 Y=b0+b1(X1+X2)—aX2+b3X3+u 对此方程进行回归,
然后对a进行显著性检验,如果a统计不显著,则不拒绝零假设:a=0,即b1=b2 ;
再对b3进行统计检验,原假设:b3=1
答案的解法:
首先进行约束回归,即在约束条件b1=b2和b3=1下进行回归:Y=b0+b1(X1+X2)+X3+u ,得到约束条件下的残差平方和RRSS.
再进行无约束回归:Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+u,得到无约束条件下的残差平方和URSS.
进行F检验:H0:b1=b2和b3=1,H1:H0不成立
F=[(RRSS-URSS)/2] / URSS/(n-3-1)
我的疑惑:教材上只讲了联合显著性检验b1=b2=...bk=0时的F检验,原理是添加解释变量个数可以使残差平方和减小,从而约束条件b1=b2=...bk=0下的残差平方和RRSS与无约束条件下的残差平方和URSS会有显著差别。那么请问在约束条件变为b1=b2和b3=1时,F检验的原理是什么啊?