[资料] 95%置信区间的预测，EVIEWs下如何实现？ [推广有奖]

11楼

在地若天

发表于 2010-10-31 10:31:05

“你的是什么数据，截面数据还是时序数据，预测后面几个？预测之前要先扩大样本量。
假如你总共有70个数据,都是截面数据,要预测后面三期
即在命令窗口中输入expand 1 73 回车
你应该是用最小二乘法估计的吧,假如你的变量分别为y和x,在命令窗口中输入ls y c x回车,在弹出来的方程的上面菜单栏有个Forcast,单击它,在出现的对话框中只用在series names与forcast sample中输入数据,其中有个forcast name和S.E.,你在forcast name中随便输入一个xf,也可以直接用默认的,但在S.E中输入xf1.
在forcast name中,输入71 73.或者1 73.
然后OK即可
然后工作表就出现了xf1,xf变量
如果你的置信区间为95%,那么就是[xf中的某个数据-1.96*xf1中对应的数据,xf中的数据+1.96*xf1中的数据]
这个就是你的置信区间为95%的预测区间了.
不知道你问的是不是这个”引用自百度知道。。虽然很晚了估计也没有啥用了但还是放上吧。

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12楼

bbsflyingsnow 发表于 2012-5-2 10:06:12

1.关于置信带是如何出来的，我也同问。
2.关于两个R2是否可比较的问题，我可以回答：如果被解释变量和解释变量都相同，那么两个不同形式的模型是可以直接比较R2的，如果被解释变量不同，那么没有比较的意义，如果被解释变量相同，但是被解释变量不同，意义也不大，毕竟解释变量不同嘛；但如果被解释变量相同，解释变量也相同，但是模型形式不同，比如一个是线性，一个是对数，那么两个比较就很有意义了，可以从R2大的作为选择标准，选择一个恰当的函数形式。