[求助]做ADF检验时的滞后期和做VAR模型的滞后阶数如何确定的问题

hello, I will try to slove the question.
According to what I leanred, it should be the lag ciritical length in the var model,
and the residuals should be no correlaton.

看看了啊~嘿嘿

其实，做协整理论实证的艺术性很强，里面的一些技巧有时说不出来，做多了就知道了，自己有自己的体会，有些技巧很难写到教科书里面去啊，所以有些问题大家共同面对，但是书上却找不到啊！

10# binggol

虽然还在晕...但总是有些思路啦！

疑惑中 郁闷

ADF检验的滞后期问题，我也不懂怎么确定，不过使用Eviews5.1、Eviews6.0都是自动生成的。
VAR模型的滞后期要看AIC。

ADF时,使得ADF的自回归模型中,AIC, SC最小.

不是一回事

ADF的滞后期在Eviews5里面是自动生成的，你可以看生成的那个表，有一个lag length;VR检验后面的滞后阶数是根据lag structure 从大到小试验，LR等准则给同的最优阶数来判断的！

谢谢！您解答的非常好！