[求助]做ADF检验时的滞后期和做VAR模型的滞后阶数如何确定的问题

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想请教一下，在做时间序列的ADF平稳性检验的时候，Lag length应该是滞后期还是滞后阶数的意思？如果这个是4，并且序列是一阶差分后平稳的，那么后面做VAR模型的时候，VAR模型滞后阶数就是4还是要另外确定？也就是想问下大家，ADF平稳性（单位根）检验时的Lag length和VAR模型中的滞后阶数是不是一回事？

请专业人士给予回答，谢谢！

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关键词：ADF检验 VAR模型 AR模型 滞后阶数 滞后阶 VaR 检验 模型 滞后期 ADF

帮忙顶一下。。。。。。

帮忙顶

大家有知道的吗？

我也遇到这样的问题

不是一回事

不是一回事，不能乱套用的。

VAR模型中的滞后期是根据LR,AIC,SC等准则判断的。

ADF检验，我研究一下啊，我从来不考虑这个问题，它有自动选择的吗？

我也想弄清楚啊

adf var里面的滞后阶数不是一回事情 adf一般是先给一个最大的滞后期 然后让软件根据aic这些准则选取 同样var里也是先给一个最大的滞后阶 然后有个lag length critia 那里有几个统计量会告诉你几阶最合适 如果后面还要接着做协整和误差修正模型的话 这个时候的滞后阶数就是前面给出的var模型的最优滞后阶数减1