如何用stata做面板数据的协整分析和格兰杰检验啊

strugglingboy 发表于 2011-12-5 09:46
你好，你的意思是软件不能实现，还是没有这个检验

我现在也比较困惑这个问题啊

        如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的，那么我们可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。
        在Stata中对面板数据进行协整检验的命令是xtwest，这个程序也是需要我们自己下载安装的。
        输入命令：search xtwest,net
        然后按提示安装。也可直接输入：ssc install xtwest，自动完成安装。
        另外一个协整命令：nharvey，也是需要安装的。
        在开始进行协整检验之前，需要将面板数据转化为时间序列，使用以下命令：
        tsset province year
        协整的命令为：
        xtwest depvar varlist [if exp] [in range] , lags(# [#]) leads(# [#])
        lrwindow(#) [constant trend bootstrap(#) westerlund noisily mg]
        例：
        1、xtwest lntfp lnx,lags(1)
        2、xtwest loghex loggdp, constant trend lags(1) leads(1) lrwindow(3)
       

ustcer 发表于 2012-4-17 11:33
如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的，那么我们可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法：如 ...

请问leads,lrwindow是什么意思，如何确定数值

例如：leads(0 3):加入 D.x_it+3 D.x_it+2 D.x_it+1 D.x_it D.x_it-1 D.x_it-2 D.x_it-3 相当于 leads(-3/3)
  lrwindow(): 采用半参数方法计算 a_i 的标准误，指定Bartlett核函数的窗口大小

谢谢

mark

ustcer 发表于 2012-4-17 11:33
如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的，那么我们可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法：如 ...

感谢~~~

ustcer 发表于 2012-4-17 11:33
如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的，那么我们可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法：如 ...

谢谢！！！！