是五道口金融学历年考博的题,七号就要考试了,不会做。如果有高手会的话,请指教,谢谢!13581810409
1,C=0.8+3.6p1-1.2p2+0.4Y+u
t 2.2 7.2 -2.8 3.2
R2= 0.9 DW=0.85 解释变差=90
T=24
(1) 在5%显著性水平上对模型进行总显著性检验。F0.05(3,20)=2.086
(2) 若u为AR(1)型自相关,试写出u=(u1,……,uT)’的方差协方差阵
(3) 若u为AR(1)型自相关,试在5%显著性水平上对模型中随机扰动性u进行DW检验(临界值dL=1.1,dU=1.66).若扰动项具有自相关性应如何估计?
(4) 若u为MA(1)型自相关,试写出u=(u1,……,uT)’的方差协方差阵
(5) 若在解释变量中添加一虚拟变量后,采用OLS法重新估计,其残差平和方=5,则R2和 各为多少?
2,若模型设定为如下形式:
M=a1+a2GDP+a3r+a4P+u
叙述利用t检验统计量和F检验统计量,检验假设H0:a3+a4=0,并解释检验结果。
3,设K变量先行回归模型取定样本后的矩阵表示式为 Y=X + ,且满足古典假定。b为 的普通最小二乘估计量,c是任一不同于b的估计量,证明c估计下的残差平方和与b估计下的残差平方和之差为(c-b)’X’X(c-b),且为正。
4,给定联合方程组模型
Ct=a0+a1Yt+a2Ct-1+ut1
It=b0+b1Yt+b2rt+ut2
Yt=Ct + It +Gt
其中t为时间,C, I, Y, r, G分别为消费、投资、GDP,利率、政府支出,u为随机扰动项。
1) 解释内生变量和前定变量,提出本模型的内生变量和前定变量
2) 解释结构参数a1和b1的经济含义及0<a1+b1<1的经济含义
3) 由(1)式,求短期边际消费倾向和长期边际消费倾向
4) 写出本模型的矩阵向量形式
5) 导出关于Yt的简化式
6) 写出Y对G的乘数,说明其经济含义
7) 对模型进行识别
8) 说明用二段最小二乘法估计(2)式的步骤
5,设总体回归模型为 C=b1+b2Yt+u
1) 如何从C中消除长期趋势?
2) 如何从C中消除季节趋势?
3) 如何估计C对Y的短期边际倾向和长期边际倾向?