楼主: xxbbxxbb8888
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请问用最小二乘估计有单位根的模型会出现什么情况 [推广有奖]

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xxbbxxbb8888 发表于 2009-11-4 12:00:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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为什么不能用EVIEWS最小二乘估计非平稳序列
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关键词：最小二乘估计 最小二乘 EVIEWS Eview Views 模型 单位 最小二乘

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cbqywl 发表于9楼  查看完整内容

这可能导致spuriou regression 问题。即可能两个序列不存在关系，但回归结果其关系为显著的。peter philips有篇文章从理论上说明原因，具体名字忘了

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你能证明也能理解的是数学 你能证明但不能理解的是经济学 你不能证明但能理解的是历史学 你不能证明也不能理解的是心理学 从长期看,大家都得死 —————约翰·梅纳德·凯恩斯

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DavidRobinham 发表于 2009-11-4 17:16:17 |只看作者 |坛友微信交流群
由单位根说明序列不平稳，用OLS估计模型，得不到BLUE估计量
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cbqywl 发表于 2009-11-5 01:14:26 |只看作者 |坛友微信交流群
这可能导致spuriou regression 问题。即可能两个序列不存在关系，但回归结果其关系为显著的。peter philips有篇文章从理论上说明原因，具体名字忘了
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harlon1976 发表于 2009-11-5 10:00:26 |只看作者 |坛友微信交流群
回导致虚假回归问题,建议看看陆懋组的计量经济学

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