[英文文献] F(d)条件下微协整VAR模型的识别 [推广有奖]

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俄罗斯经济168 发表于 2004-11-23 20:52:35 |AI写论文

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英文文献：F(d)条件下微协整VAR模型的识别
英文文献作者：Federico Carlini,Paolo Santucci de Magistris
英文文献摘要：
本文讨论了Johansen(2008)和Johansen and Nielsen(2012)的小数协整系统中的识别问题。当滞后结构被过度指定时，就会产生识别问题，导致模型存在几个与不同的分数阶积分和协整参数相关的等价再参数化。研究了这些非识别子模型的性质，给出了系统分数参数识别的充要条件。该条件称为F(d)。实证分析中F(d)条件的评价与分数参数的确定有关，也与滞后结构有关。