[求助]Poolability Test 究竟是检验什么?

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<p>Panel Data的检验中，“ Poolability Test ”究竟是检验什么? 也就是说，这里的所谓Dataset的“可混合性”究竟是指：（1）所检验的Dataset 可否用于Panel Data 分析（包括POOL 回归，以及FE和RE等）；还是（2）Dataset 应该采用POOL 回归，不应该用于FE或RE？简单的说，就是（1）表明"能不能"进行Panel Data 分析，而（2）则是说进行Panel Data 模型中的"具体哪一种模型"的分析？这是两个层面的东西了。 "Poolability Test "究竟是检验上面的(1)还是(2)?</p><p>看Baltagi的相关部分几遍,也实在没看明白，所以请高手指点，先谢！！！</p>

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关键词：poolability Ability test POOL Est 模型

应是检验cross section系数是否相等.不过也有人认为shrinkage比较好

1# zwa222
Robertson and Symons (1992), Pesaran and Smith (1995), and Pesaran et al. (1996) 等质疑异质面板数据的混合效应。若在面板中，各截面个体的行为是独立的，使用面板数据的就不能真实反映实际情形。
Poolibility Test across Groups
H0: beta_ik=beta_k，即所有个体的beta估计值是一致的，或换句话说，所有个体的行为是一致的。
如果F统计值在相应显著水平上拒绝原假设，就说明至少存在一个或多个截面个体的行为是不一致的，即面板数据在组别间不存在混合效应。在实际操作中，这意味着使用个体变系数模型是合理的。
两样，不同时间的混合性检验也是如此。

混合性检验与固定效应模型或随机效应模型无关。

这是我看材料的一点体会。

多谢三楼的解释

谢谢三楼同学的回复，受益颇多

三楼，cauhost老师，谢谢了，学习了！

cauhost 发表于 2010-11-16 17:53
1# zwa222
Robertson and Symons (1992), Pesaran and Smith (1995), and Pesaran et al. (1996) 等质疑异 ...

请问有人知道怎样实现这个Poolability Test么: We test for individual effects in the conditional mean equation using the least-squares dummy variable estimator along with a heteroskedasticity and autocorrelation-consistent (HAC) covariance matrix. 这是WALD TEST的一种，最后用卡方来判断，非常感谢！

the hypothesis that the same coefficients apply across all individuals