楼主: nkxjh511
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[问答] R语言的ADF函数检验平稳性的结果应该怎么判断 [推广有奖]

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nkxjh511 发表于 2016-2-18 15:01:48 |AI写论文

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请各位高人指教,这是我做RGui作业的时候,分析广州市消费结构模型时需要用ADF函数检验Inc和Cons序列的平稳性,下面是代码和检验结果,但是我不懂如何根据这些判断出是否平稳,请大神指教!

library(tseries)

adf.test(m.ts$inc)

AugmentedDickey-Fuller Test

data:  m.ts$inc

Dickey-Fuller= 1.1821, Lag order = 3, p-value = 0.99

alternativehypothesis: stationary

adf.test(diff(m.ts$inc))

AugmentedDickey-Fuller Test

data:  diff(m.ts$inc)

Dickey-Fuller= -0.88744, Lag order = 3, p-value = 0.9403

alternativehypothesis: stationary

adf.test(diff(m.ts$inc,differences= 2))

AugmentedDickey-Fuller Test

data:  diff(m.ts$inc, differences = 2)

Dickey-Fuller= -3.7041, Lag order = 3, p-value = 0.04017

alternativehypothesis: stationary

adf.test(m.ts$cons)

AugmentedDickey-Fuller Test

data:  m.ts$cons

Dickey-Fuller= 0.54251, Lag order = 3, p-value = 0.99

alternativehypothesis: stationary

adf.test(diff(m.ts$cons))

AugmentedDickey-Fuller Test

data:  diff(m.ts$cons)

Dickey-Fuller= -1.6411, Lag order = 3, p-value = 0.712

alternativehypothesis: stationary

adf.test(diff(m.ts$cons,differences= 2))

AugmentedDickey-Fuller Test

data:  diff(m.ts$cons, differences = 2)

Dickey-Fuller= -3.2153, Lag order = 3, p-value = 0.1031

alternativehypothesis: stationary


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关键词:ADF函数 怎么判断 平稳性 R语言 ADF R语言 ADF函数 序列平稳性检验

沙发
小健老师hust 发表于 2017-3-24 21:08:06
备择假设:平稳;原假设:非平稳;可以根据检验p值判定,注意当不能拒绝原假设时,只是说没有充分证据证明原假设是错的(并不一定是对的),为避免犯12类错误,可以再采用其他方法,只有拒绝才是最有效的

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