stata如何循环回归

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请大神指教
我的模型是ri=a0+a1rm+a2rn
最终目的是每个公司都进行回归求出每个公司的拟合优度r2和调整r2.
但是rn，作为行业周收益率，这个是单独算的，我算完了，但是只有每个行业对应的一年50周收益率，需要给公司个股周收益率和公司的市场收益率匹配起来，还要赋值行业周收益率，公司很多，行业分为90个具体的分类也就是行业是90组数据，现在有什么命令可以直接得到代码一列，个股一列，市场一列，对应行业一列，那我就可以直接进行回归了，之前是一个公司一个公司赋值的行业收益率，这样不但很慢而且有的公司只有30周（33个值，都有日期比如第一天是1月5号下一周就是1月11的值）的数据，有的是33，有的44周的数据，这样很难，行业是全的51个数据，但是公司有的全，有的不全，一个一个赋值也不能每个日期都去核对，更慢了。
第二个问题是，就算赋值玩了，有没有简单命令，可以把2700个公司的数据全部输入，直接回归求出所有公司的拟合优度 2010年的所有行业周收益率.xlsx (257.03 KB)

2016-2-18 21:51:22 上传

需要用来给每个公司赋值的

A02行业的数据.xlsx (112.07 KB)

2016-2-18 21:50:55 上传

a02这个行业的前两个指标的先关数据

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关键词：Stata tata 行业收益率 拟合优度 收益率 如何

这个里面步骤很多了，一一列出来不是很现实。提供一个基本方向吧。把行业和公司的数据按周对应起来需要两个变量，一个表示行业，另一个表示周。周的数据设置的时候可以参考help datetime，合并两个数据请参考help merge。
楼主可以一步一步来，先把数据都导入到stata里，变量的名字和内容都设置好，然后再来发个帖子，把数据（或者一部分数据）附上，到时再讨论合并的问题。

夏目贵志 发表于 2016-2-21 02:19
这个里面步骤很多了，一一列出来不是很现实。提供一个基本方向吧。把行业和公司的数据按周对应起来需要两个 ...

好的，非常感谢，我先弄一下