时间序列的稳定性处理

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通过ADF检验，发现各变量无法同阶单整，怎么处理才能进行回归？
同阶单整的意思是：所有变量的d-1次差分是分别不平稳的，在d次差分分别通过平稳性检验？

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关键词：时间序列 稳定性 平稳性检验 ADF检验 同阶单整 时间 稳定性

把各变量取自然对数，再进行ADF检验下，看能不能同阶单整？

2011210808 发表于 2013-4-21 16:50
把各变量取自然对数，再进行ADF检验下，看能不能同阶单整？

谢谢您！除了取对数，还有没有其他方法呢？我的Y变量是通过因子分析得到的数据，存在部分负数，取对数就会造成一半的数据缺失
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3764258

小小星球 发表于 2013-4-21 16:52
谢谢您！除了取对数，还有没有其他方法呢？我的Y变量是通过因子分析得到的数据，存在部分负数，取对数就会 ...

可以把各变量的数据0-1标准化后，再取对数看看？能行不？

2011210808 发表于 2013-4-21 16:58
可以把各变量的数据0-1标准化后，再取对数看看？能行不？

请问0-1标准化，具体怎么操作？谢谢！

小小星球 发表于 2013-4-21 17:54
请问0-1标准化，具体怎么操作？谢谢！

Min-max 标准化

    min-max标准化方法是对原始数据进行线性变换。设minA和maxA分别为属性A的最小值和最大值，将A的一个原始值x通过min-max标准化映射成在区间[0,1]中的值x'，其公式为：

    新数据=（原数据-极小值）/（极大值-极小值）

2011210808 发表于 2013-4-22 18:20
Min-max 标准化

    min-max标准化方法是对原始数据进行线性变换。设minA和maxA分别为属性A的最小值和 ...

非常感谢您！这样处理之后再取对数，就没有缺失很多数值了。
而且Y和x都取对数之后就都在水平状态下平稳了！这样我就可以放心的构建回归模型了。
万分感谢！

难！