楼主: benlandak
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[问答] r 处理金融时间序列问题,求大神帮忙 [推广有奖]

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benlandak 在职认证  学生认证  发表于 2016-2-27 23:39:24 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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时间序列格式,例如(年 月 日,后面是小时,分钟,股票超高频数据,每分钟内成交笔数是不等的,后面其它指标没列出来)
2015/4/21 9:25
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:30
2015/4/21 9:31
2015/4/21 9:31
我现在问题是这样,需要从开盘开始2015/4/21 9:30 ,每5分钟内进行统计,然后将统计结果按照时间段写入文件
新的时间段比如第一段是2015/4/21 9:30到2015/4/21 9:35,我就把时间写为2015/4/21 9:30,这段内做个统计写入文件
然后第二段是2015/4/21 9:35到2015/4/21 9:40,我就把时间写为2015/4/21 9:35,这段内做个统计写入文件
新的时间一列,后面统计结果一列,得到数据框,现在的问题是这样,时间函数如何搞啊,晕倒晕倒,就知道difftime求两个时间点差,一个时间点比如2015/4/21 9:30我加5分钟,得到另外一个时间点,如何写啊,时间段内循环如何写,求大神帮忙啊
2015/4/21 9:30
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关键词:金融时间序列 时间序列 Diff time 高频数据 时间段 开盘 统计

沙发
benlandak 在职认证  学生认证  发表于 2016-2-27 23:40:24 |只看作者 |坛友微信交流群
自己顶下,求帮忙

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藤椅
sw2016 发表于 2016-2-27 23:42:24 |只看作者 |坛友微信交流群
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用xts处理时间序列,然后用 to.period(spyd,'minute'),改变时间序列的周期,你试试

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