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楼主: zirose

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stata消除季节影响~事情很复杂·········· [推广有奖]

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zirose 发表于 2009-4-18 11:36:00 |AI写论文

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在做论文然后数据是quarterly的data ： GDP ，export 和 exchange rate 然后我take natual log ---- lnGDP ln(export) 和 ln(exchangerate) 然后作图发现 lnEX有季节性（我自己做的图也许没有季节性也不一定= =）然后我就用stata里的Holt-Winters seasonal smoothing （我不知道用这个对么~？消除季节影响？）smooth它然后再用新的数据作图发现还是有季节性也就是比没SMOOTH之前平稳了一点点

然后ln(exchange rate)没有季节性

然后ln（GDP）也有季节性（作图看的）但是也不能光拿图判断对吧~ 因为我觉得GDP 应该没啥季节性啊~

好吧我知道我表达的很混乱 EXCEL里是我的数据基本我想要的就是哪位大侠能告诉我咋剔除季节性还有帮我看看这些数据是不是真有季节性或者最好··············帮我弄出来没有季节性的可以用的时间序列我感激不尽痛哭流涕T_________T

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关键词：Stata tata exchangerate Quarterly smoothing Stata 消除季节

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zirose 发表于 2009-4-19 00:18:00

没有人知道么·······

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zrf127 发表于 2009-7-8 11:57:40

楼主自己找本书看吧，我也处于这样的迷茫状态

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your_liang 发表于 2009-8-1 23:28:16

移动平均一下看看：头3个月相加，取平均数，然后移到下个月再重复如上操作。这样会得到一个n-2的序列，应该可以去掉季度影响。

I thought what I\'d do was, I pretend I was one of those deaf-mutes.

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angela1022 发表于 2009-8-13 00:22:42

我也在郁闷这个问题哎。。

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ziyuan88117 发表于 2011-12-26 19:19:52

用 arima 直接包括 seasonality 去估计。
你是用stata的话，具体命令在stata 窗口敲 “ help arima ” 就可以看到了。

可能用到的命令是 mma, mra，或者sarima. 具体怎么identification and diagnostic 可以参考 Walter Enders "Applied econometric time series" P115页的例子

轻研竹露裁唐句细嚼梅花读汉书