stata消除季节影响~事情很复杂··········

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在做论文 然后数据是quarterly的data ： GDP ，export 和 exchange rate  然后我take natual log ---- lnGDP ln(export) 和      ln(exchangerate)  然后作图 发现 lnEX有季节性 （我自己做的图 也许没有季节性也不一定= =）然后我就用stata里的Holt-Winters seasonal smoothing （我不知道用这个对么~？ 消除季节影响？）smooth它 然后再用新的数据作图 发现还是有季节性 也就是比没SMOOTH之前平稳了一点点

然后ln(exchange rate)没有季节性

然后ln（GDP）也有季节性 （作图看的） 但是 也不能光拿图判断对吧~ 因为我觉得GDP 应该没啥季节性啊~

好吧 我知道我表达的很混乱 EXCEL里是我的数据 基本我想要的就是哪位大侠能告诉我咋剔除季节性 还有帮我看看 这些数据是不是真有季节性 或者最好··············帮我弄出来没有季节性的 可以用的时间序列 我感激不尽痛哭流涕T_________T

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关键词：Stata tata exchangerate Quarterly smoothing Stata 消除 季节

没有人知道么·······

楼主自己找本书看吧，我也处于这样的迷茫状态

移动平均一下看看：头3个月相加，取平均数，然后移到下个月再重复如上操作。这样会得到一个n-2的序列，应该可以去掉季度影响。

我也在郁闷这个问题 哎。。

用 arima 直接包括 seasonality 去估计。
你是用stata的话，具体命令在stata 窗口敲 “ help arima ” 就可以看到了。

可能用到的命令是 mma, mra，或者sarima.  具体怎么identification and diagnostic 可以参考 Walter Enders "Applied econometric time series" P115页的例子