楼主: lecono
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[问答] 请Gauss大牛们帮忙解答一个LM程序运行结果问题 [推广有奖]

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lecono 发表于 2016-3-3 17:22:46 |AI写论文

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我在用论坛里的LS程序做结构突变点问题时,得到Gauss运行的结果如下:
---------------------------------------------------
Lee and Strazicich Min LM t-stat with two breaks
Model =     1
----------------------------------------------------

Model  (1=A, 2=C)      =     1.0000

Min. test statistic    =    -2.2070               
Estimated break point  =    21.0000    23.0000
Selected lag           =     6.0000

Est. coeff. of dummy   =   113.4170  1427.4394
Its t-stat             =     0.3873                   3.1296               
Standard error ..      =   256.5992
Standardized dummy     =     0.4420     5.5629

Coeff and t-stat
Z(t) = [S(t-1), (lags..omitted), 1, B1(t), B2(t)]

   -0.3409                  -2.2070               
  494.8956                   2.0515               
  113.4170                   0.3873               
1427.4394                   3.1296               

---------------------------------------------------
Lee and Strazicich Min LM t-stat with two breaks
Model =     2.0000
----------------------------------------------------

Model  (1=A, 2=C)      =     2.0000

Min. test statistic    =  -160.8174               
Estimated break point  =    17.0000    24.0000
Selected lag           =     6.0000

Est. coeff. of dummy   =     4.6263 -4004.9646
Its t-stat             =     0.3676                -123.7073               
Standard error ..      =     5.2033
Standardized dummy     =     0.8891  -769.7010

Coeff and t-stat
Z(t) = [S(t-1), (lags..omitted), 1, B1(t), B2(t), D1(t), D2(t)]

   -2.0084                -160.8174               
1998.2169                 159.4131               
   -4.3877                  -0.3225               
    4.9683                   0.5031               
    4.6263                   0.3676               
-4004.9646                -123.7073               


请问Model 1和2的区别是不是2的结构突变点允许同时出现在截距和斜率上?一般情况是不是以model 2的结果作为结论?
Min. test statistic 的值过大,是什么问题?怎样解释?

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关键词:GAUSS USS Aus Standardized standardize 程序

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