Fast Numerical Pricing of Barrier Options under Stochastic Volatility and Jump

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lipj

发表于 2016-3-5 14:42:00 |AI写论文

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【作者(必填)】C. Guardasoni and S. Sanfelici

【文题(必填)】Fast Numerical Pricing of Barrier Options under Stochastic Volatility and Jumps

【年份(必填)】2016

【全文链接或数据库名称(选填)】http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/15100504X

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关键词：Volatility Stochastic Numerical Stochast numeric 数据库

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