[英文文献] 矢量平滑过渡自回归模型的说明、估计和评价及其应用 [推广有奖]

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需求理论608 发表于 2004-11-24 11:08:22 |AI写论文

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英文文献：矢量平滑过渡自回归模型的说明、估计和评价及其应用
英文文献作者：Timo Ter?svirta,Yukai Yang
英文文献摘要：
我们考虑一个非线性向量模型称为logistic向量平滑过渡自回归模型。摘要将卡马乔(2004)的二元单转移向量平滑转移回归模型推广为多元多转移回归模型。建立了由规范组成的建模策略，包括对这些模型的检验线性、估计和评价。讨论了模型参数的非线性最小二乘估计。用错误规格测试进行评估，使用在一篇论文中推导出的测试。建模策略的使用由两个应用程序来说明。第一章研究了美国汽油价格与消费之间的动态关系，并考虑了其中可能存在的不对称。第二种应用包括对许多水文学家和时间序列分析人员以前考虑过的两种著名的冰岛河流流量序列进行建模。JEL分类:C32, C51, C52