求问大家，DID可以用固定效应模型回归吗？

黃河泉 发表于 2018-11-1 10:38
你都不提供代码（与结果），我如何判断呢？

老师，只有交叉项，另外两个虚拟变量用时间效应 行业效应之类代替 这种回归的命令应该怎么写呢？

AithusaXiaoxi 发表于 2018-12-24 15:07
老师，只有交叉项，另外两个虚拟变量用时间效应 行业效应之类代替 这种回归的命令应该怎么写呢？

请详述你的问题！

黃河泉 发表于 2018-12-24 16:33
请详述你的问题！

被解释变量y    解释变量 DID（不同时点的treat）  控制变量 X  另外还要固定industry和year
命令可以这样写吗？：xi:reg y  DID  X  i.year i.industry ,r

另外想再问下老师，进行平行趋势检验的时候，我的数据是2007年到2017年，政策实施时间分别是2013、2015和2017，那么我是不是应该设立政策实施前六年的所有交叉项进行检验呢？如果只检验前三年可以吗？
如果要检验政策的动态效应，设立2013年之后的年份交叉项进行回归，那么2017年才实施政策的地区是不是就无法检验了呢？
我问题有点多 麻烦老师了

AithusaXiaoxi 发表于 2018-12-25 14:57
被解释变量y    解释变量 DID（不同时点的treat）  控制变量 X  另外还要固定industry和year
命令可以这 ...

1. 一般是控制厂商效果，

1. xi: reg y DID X  i.year i.firm, r

复制代码

2. 这个有专门之检定方式，网路上应该可以找到。 Jörn-Ste¤en Pischke.pdf (118.79 KB)

2018-12-25 15:43:48 上传

请见第 9 页。

黃河泉 发表于 2018-12-25 15:44
1. 一般是控制厂商效果， 2. 这个有专门之检定方式，网路上应该可以找到。 请见第 9 页。

好的！ 谢谢老师！

黃河泉 发表于 2018-12-25 15:44
1. 一般是控制厂商效果， 2. 这个有专门之检定方式，网路上应该可以找到。 请见第 9 页。

老师您好，我看好多论文的did都控制了年份的个体固定效应，我想问您做双重差分的时候必须要同时控制年份和个体固定效应吗，可不可以只控制一个？谢谢老师。

我也遇到了类似的问题，似乎可以来一个总结性的提问和回答？！
首先，用xi:xtreg y treat post treat*post ctrl i.year ,fe vce(cluster id)进行回归，treat那一行是没数的；
其次，用reg y treat post treat*post ctrl i.year ,vce(cluster id)进行回归，就没问题；
其三，我发现已有文献何靖（2016）采取了第一种做法，treat是被吃掉的，理由是“时间不变性”。
那么问题来了，我们真的可以采取第二种方法吗？即直接将面板数据当做截面数据进行混合回归（reg）吗？为什么一用xtreg，treat就会被吃掉？盼高人回答，回答时请别拐弯抹角（如果模型字母看不懂，请绕行！——论坛都待那么久了，看不懂别怪我鄙视你）。

fuxiangjiang 发表于 2017-3-21 10:04
如果时间点一致的话，还需要使用xtreg i.year,fe这种双固定吗？我使用的时候，总会出现某个年份omitted

问题解决了吗？我也是某一个年份被Omit

公孙彦页 发表于 2019-6-7 20:23
老师您好，我看好多论文的did都控制了年份的个体固定效应，我想问您做双重差分的时候必须要同时控制年份和 ...

一般不行的！

黃河泉 发表于 2019-8-8 21:52
一般不行的！

嗯嗯，好的，谢谢老师