求问大家，DID可以用固定效应模型回归吗？

fuxiangjiang 发表于 2017-3-21 18:49
我的意思这个政策有个固定的时间，比如说就是2000年。     请问我这里十几年的面板的数据，如果不用diff命 ...

也不是所有的个体，存在着对照组和处理组。只是我这里的时间是一个固定的时间

fuxiangjiang 发表于 2017-3-21 18:49
我的意思这个政策有个固定的时间，比如说就是2000年。     请问我这里十几年的面板的数据，如果不用diff命 ...

1. 所以你的"所有"个体不是同一时间受到影响! 2. xtreg 与 reg 可殊途同归！

1. xtreg y treat*post i.year, fe robust
   
2. reg y i.treat i.post i.treat#i.post, robust

复制代码

皆可！

黃河泉 发表于 2017-3-22 06:39
1. 所以你的"所有"个体不是同一时间受到影响! 2. xtreg 与 reg 可殊途同归！皆可！

这两个命令，确实是殊途同归。1、但是我在使用第一个xtreg的时候，表示时间的虚拟变量dt会出现omitted。如果仅仅控制个体效应，不会出现这个问题。这是不是说明，我的这个模型不适合双固定，仅仅固定个体效应即可？    您的xtreg命令中为什么就只有交互项，而没有时间虚拟变量dt和处理组的虚拟变量du呢？  2、您的这种使用reg命令，就没有控制固定效应              当然，我如果按照您说的这样做，实证结果确实挺令人满意，就是觉得和一些论文使用的双固定效应不太一样。

fuxiangjiang 发表于 2017-3-22 09:00
这两个命令，确实是殊途同归。1、但是我在使用第一个xtreg的时候，表示时间的虚拟变量dt会出现omitted。如 ...

1. 你一直沒有正面回答我的第一個問題？我就假設你的情況是部分個體受到影響！2. 同樣的模型或目的有不同方面表示，最好你將所依據之模型寫出來，我們才可據以提供更精確之建議!

黃河泉 发表于 2017-3-22 10:15
1. 你一直沒有正面回答我的第一個問題？我就假設你的情況是部分個體受到影響！2. 同樣的模型或目的有不同 ...

第一个问题：我研究的政策是在2010年在15个省份实施的，另外16个省在我的时间段2003--2015年里没有受到这个政策的影响。所以我认为这个是符合使用DID的条件的。   
我的模型设定为 A=a1dt+a2du+a3du*dt+控制变量+时间效应+地区效应+随机干扰项        其中A是被解释变量，dt是时间虚拟变量2010年之前为0，之后为1；du表示政策实施的省份为1，未实施的为0.
而我目前最大的问题就是，加上双固定效应从理论上来说肯定是更准确的，可以最大的避免遗漏变量，但是我在使用xtreg命令下的双固定时，dt会omitted； 如果使用reg下的双固定效应，会有一个year虚拟变量被omitted。
我看有些论文就是使用了普通的OLS回归，没有考虑固定效应。而也有一些论文考虑了时间和地区的固定效应。我个人是比较倾向于加上固定效应的。   当然，我如果不加固定效应的话，回归结果挺好
您能明白我的意思吗

fuxiangjiang 发表于 2017-3-22 11:28
第一个问题：我研究的政策是在2010年在15个省份实施的，另外16个省在我的时间段2003--2015年里没有受到这 ...

1. 你的状况看来应该适用DID方法！2. 类似指令为

1. reg A dt du dt*du controls, vce(cl 地区）

复制代码

请去除时间效应与地区效应。

黃河泉 发表于 2017-3-22 15:50
1. 你的状况看来应该适用DID方法！2. 类似指令为请去除时间效应与地区效应。

从计量上来说，加入时间效应和固定效应能够更好的避免遗漏变量引起的内生性。而且也确实有不少使用DID的论文也是这样做的，请参考范子英老师在经济研究上关于政治关联的那两篇文章。   所以我目前就是觉得如果不加上时间效应和地区效应，就有种仅仅是为了让计量结果更好看的感觉。   而加上后，计量结果不太好。         请问您觉得为什么要去除时间效应和地区效应呢？

fuxiangjiang 发表于 2017-3-22 16:09
从计量上来说，加入时间效应和固定效应能够更好的避免遗漏变量引起的内生性。而且也确实有不少使用DID的论 ...

我写的指令 (reg) 是几乎标准的作法，你若用 xtreg，写法又有些不一样，但精神是一样的！很多人这边会弄不清楚！或许你可以将范子英老师所用之回归写下来，以供写程式之对照！

黃河泉 发表于 2017-3-22 16:36
我写的指令 (reg) 是几乎标准的作法，你若用 xtreg，写法又有些不一样，但精神是一样的！很多人这边会弄不 ...

您写的命令是都没有错的，但是我就是对需不需要加固定效应比较困惑。   我使用了您建议的reg后面加聚类的命令后，回归结果不太理想。  目前我觉得我的回归结果还是直接reg，r情况下最好。   请问我这种情况下，直接使用reg，r   而不考虑时间效应和地区效应，这样做合适吗

fuxiangjiang 发表于 2017-3-22 16:55
您写的命令是都没有错的，但是我就是对需不需要加固定效应比较困惑。   我使用了您建议的reg后面加聚类的 ...

或许你可试试

1. ssc install diff

复制代码

与其中说明！