求用stata进行混合OLS回归具体命令？？

模型具体为：

I\[〖Inv〗_(i,t)=β_0+β_1 〖Grow〗_(i,t-1)+β_2 〖Cash〗_(i,t-1)+β_3 〖lEV〗_(I,t-1)+∑▒year_ +〖∑ industy〗_ +μ\]

求该模型的具体stata命令，谢谢了！！

xtset stkcd year
gen LGrow=l.Grow     注意它跟(Grow[_n-1])是有区别的，具体区别做股价的时候体现较明显
gen LCash=l.Cash
gen LLev=l.Lev
记得剔除异常值和缩尾处理
reg Inv Grown Cashn IEVn i.year i.industry，robust
predict res,r

模型具体为：
〖Inv〗_(i,t)=β_0+β_1 〖Grow〗_(i,t-1)+β_2 〖Cash〗_(i,t-1)+β_3 〖lEV〗_(i,t-1)+∑year +∑ industy +μ
进行混合ols回归，求残差。

lz试试这样：
sort code year
by code:gen Grown=Grow[_n-1]
by code:gen Cashn=Cash[_n-1]
by code:gen IEVn=IEV[_n-1]
reg Inv Grown Cashn IEVn i.year i.industry
predict res,r

1.
insheet using E:\dataset\data.csv  （从外部插入数据，stata只能识别csv文件，可以用Excel把表格存为csv格式）
sort city year （先按城市排序再按年份排序）
重命名变量名：
rename v1 city
取对数：
g lnar =log(area)（g是生成变量命令）

2.
tsset city year （设置面板数据的横轴纵轴即个体和时间轴，设置完这个才能做回归）
3.
xtdes
4.
xtsum  area popu inc agrent auto pubtran (xtsum 。。。是专门给面板数据的命令，对变量进行统计描述，我们老师说这个很重要，要有。省略号里是各个变量)
sum  area popu inc agrent auto pubtran (sum 。。。是一般数据的命令，对变量进行统计描述）


5.
xtreg area popu inc agrent auto pubtran ,fe（xtreg...,fe面板数据的固定效应回归命令，第一个是因变量，剩下是自变量）
xtreg area popu inc agrent auto pubtran ,re （xtreg... ,re面板数据的随机效应回归命令，第一个是因变量，剩下是自变量）


画散点图
twoway(scatter area popu ||lfit area popu )（这个代表纵轴是area，横轴是popu）

1.
insheet using E:\dataset\data.csv  （从外部插入数据，stata只能识别csv文件，可以用Excel把表格存为csv格式）
sort city year （先按城市排序再按年份排序）
重命名变量名：
rename v1 city
取对数：
g lnar =log(area)（g是生成变量命令）

2.
tsset city year （设置面板数据的横轴纵轴即个体和时间轴，设置完这个才能做回归）
3.
xtdes
4.
xtsum  area popu inc agrent auto pubtran (xtsum 。。。是专门给面板数据的命令，对变量进行统计描述，我们老师说这个很重要，要有。省略号里是各个变量)
sum  area popu inc agrent auto pubtran (sum 。。。是一般数据的命令，对变量进行统计描述）


5.
xtreg area popu inc agrent auto pubtran ,fe（xtreg...,fe面板数据的固定效应回归命令，第一个是因变量，剩下是自变量）
xtreg area popu inc agrent auto pubtran ,re （xtreg... ,re面板数据的随机效应回归命令，第一个是因变量，剩下是自变量）


画散点图
twoway(scatter area popu ||lfit area popu )（这个代表纵轴是area，横轴是popu）

如果是面板数据做OLS回归是混合OLS吗

weier@keer 发表于 2016-3-13 10:10
xtset stkcd year
gen LGrow=l.Grow     注意它跟(Grow[_n-1])是有区别的，具体区别做股价的时候体现较明显 ...

后加上i.id,i.year是双向固定效应吗？