面板数据回归的误差修正怎么做？

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毕业论文在做反腐和企业R&D投入的关系，反腐数据是以省为单位的，R&D投入是以公司为单位的，两个数据通过公司注册地联系在一起。但是这样就使得同一个解释变量（反腐数据）对应出好多个被解释变量（R&D），然后所有控制变量都是公司层面的，时间是2008-2014年。导师说这样会有些问题，使得回归结果的t-value偏高，需要做误差修正，还建议我可以全部换成省级层面的数据再做。
求问这样的数据回归可行吗？误差修正要怎么处理？

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关键词：面板数据回归 误差修正 面板数据 怎么做 value 毕业论文

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楼主计量比较弱，诚心求助！

Jer_Lee 发表于 2016-3-16 00:00
楼主计量比较弱，诚心求助！

看一下xtwest命令

这个思路完全没问题，是典型的宏微观结合的研究思路，他所说的t值偏高的理由是什么呢

Captain-CUI 发表于 2016-3-16 07:41
看一下xtwest命令

协整检验吗？

hustchen2012 发表于 2016-3-16 09:31
这个思路完全没问题，是典型的宏微观结合的研究思路，他所说的t值偏高的理由是什么呢

跟t值的计算式有关，分母部分偏小，整体会偏高。然后还提到让我做cluster standard error啥，当时没听明白。

Jer_Lee 发表于 2016-3-16 10:57
跟t值的计算式有关，分母部分偏小，整体会偏高。然后还提到让我做cluster standard error啥，当时没听明白 ...

你help cluster2 试试。关于聚类处理的思想，你可以参考Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches

hustchen2012 发表于 2016-3-16 14:35
你help cluster2 试试。关于聚类处理的思想，你可以参考Estimating standard errors in finance panel da ...

好的！谢谢！我去试一下！

Jer_Lee 发表于 2016-3-16 10:46
协整检验吗？

是的！