求教ARFIMA模型根据ac/pac确定滞后阶数的问题 - Stata专版

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楼主

harrisli 发表于 2016-3-17 11:53:08 |AI写论文

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题主小白，最近要做一个估计股指波动率的时间序列分析，使用的是ARFIMA模型。数据是平稳数据，根据陈强《高级计量经济学及STATA应用》里的做法，我首先将绘制了数据的AC和PAC图，如下图所示（左图为PAC，右图为AC)。

但是，跟书上的数据在几阶之后就处于置信区间不同的是，我的数据一直到20阶后还有处于置信区间之外的。然后我就开始一阶一阶尝试，看AIC、BIC的大小，到P=4、q=9时达到最小值。估计的模型为ARFIMA(4,0.3,9)，结果如下。
. arfima rv0, ar(1/4) ma(1/9) nolog

ARFIMA regression

Sample: 02jan1960 - 08jan1962 Number of obs =       738
Wald chi2(14) = 5460.75
Log likelihood = -1860.0953 Prob > chi2    =    0.0000

OIM
rv0    Coef. Std. Err. z P>z    [95% Conf. Interval]

rv0
_cons 2.524836 1.694228 1.49 0.136 -.7957903 5.845463

ARFIMA
ar
L1. 1.816713 .0544245 33.38 0.000    1.710043 1.923383
L2. -2.185677 .0816901 -26.76 0.000 -2.345786 -2.025567
L3. 1.636737 .0691711 23.66 0.000    1.501164    1.77231
L4. -.7979733 .0559074 -14.27 0.000 -.9075498 -.6883968

ma
L1. -1.742624 .0704084 -24.75 0.000 -1.880622 -1.604626
L2. 2.233587 .1222186 18.28 0.000    1.994043 2.473131
L3. -1.678946 .1498633 -11.20 0.000 -1.972673 -1.385219
L4. 1.042197 .1480469 7.04 0.000    .7520306 1.332364
L5. -.1475161 .1275241 -1.16 0.247 -.3974587 .1024265
L6. .0177802 .1189541 0.15 0.881 -.2153655 .2509259
L7. .3452487 .1059024 3.26 0.001    .1376838 .5528137
L8. -.3389738 .0713323 -4.75 0.000 -.4787826 -.1991649
L9. .2874355 .0369716 7.77 0.000    .2149725 .3598986

d .3024632 .0577657 5.24 0.000    .1892444 .4156819

/sigma2 9.005883 .4689626 19.20 0.000    8.086734 9.925033

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided
confidence interval is truncated at zero.

估计结束后对残差进行检验，显示为白噪声。
我的问题是：1.我看书上和现有文献的p、q值一般都在3以下，我的分别为4和9是不是有错误？
2.如何从AC和PAC图中确定滞后阶数？
3.我利用AIC、BIC准则确定阶数的时候，是一个一个方程估计，接着用estat ic命令检验，十分繁琐。有没有简便易行的估计ARFIMA模型滞后阶数的方法？
请各位大牛赐教，不胜感激！