面板数据中probit和tobit的固定效应模型

最近在用面板数据做probit和tobit模型，想用固定效应。但是stata的manual说不行。我查了前人是怎么做probit和tobit的固定效应回归，一种用Correlated Random Effects(CRE)来控制个体差异，这个我找到stata的xthybrid可以做Probit的CRE来模型，但是这个命令做不了Tobit的CRE模型，而且我也看不懂probit的CRE模型的结果。另外是直接用conditional fixed effect，probit的固定效应模型可以通过clogit来实现，但是tobit的固定效应模型文献里是说用semi-parametric estimator这个我在stata里也没搜到相应的软件包。不知道有人对Correlated Random Effects和Conditional Fixed Effect Cencoring Models有了解吗?能请教一下怎么用stata或者其他统计软件实现吗？

应该直接在 tobit y x i.year 就可以表示固定效应了

面板中，  没有 probit的 固定效应；没有IV的logit。

求问有面板tobit模型固定效应的命令语句吗  求

同求Tobit下的固定效应命令

wsm2454479578 发表于 2020-3-9 21:09
同求Tobit下的固定效应命令

https://bbs.pinggu.org/forum.php ... =6537096&page=1 可以看看这个

guanzihuan 发表于 2017-7-19 13:27
应该直接在 tobit y x i.year 就可以表示固定效应了

你好，加入年份虚拟变量可以表示固定效应，这种说法是被承认的吗？或者有文献出处吗

兰浩海 发表于 2020-6-3 16:58
你好，加入年份虚拟变量可以表示固定效应，这种说法是被承认的吗？或者有文献出处吗

去看教材。看固定效应模型怎么估计的

guanzihuan 发表于 2020-6-4 00:19
去看教材。看固定效应模型怎么估计的

不是，你在帖子上说了这种形式，我就想问下是否可行？

兰浩海 发表于 2020-6-4 00:25
不是，你在帖子上说了这种形式，我就想问下是否可行？

可行。不过我还是建议你去看教材，尤其看固定效应到底是怎么进行估计的