现在的实证论文为什么不报告序列相关检验结果？

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            看了国内的一些比较牛的期刊，惊奇地发现回归结果的报告很简单：除了估计系数外，只有观测数和R方。

             为什么没有序列相关方面的检验结果呢？正文中对此也一字不提。

             请教各位大牛，是不是最近理论计量经济学方面有什么新的发现：不需要理会序列相关方面的问题呢？谢谢！

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关键词：序列相关检验 序列相关 实证论文 实证论 计量经济学 论文

当然不是的，如果是时间序列的回归，一般要给出DW，如果不给出来，可能是有意隐瞒，牛刊也有关系稿。

statax 发表于 2016-3-19 20:41
当然不是的，如果是时间序列的回归，一般要给出DW，如果不给出来，可能是有意隐瞒，牛刊也有关系稿。

谢谢！金融研究、财经研究等刊物上的几乎所有文章中，我看到的实证部分（包括很多面板数据分析），都不给出DW值，也不解释序列相关问题。这不是个别现象，为啥啊？

很大的小 发表于 2016-3-19 21:49
谢谢！金融研究、财经研究等刊物上的几乎所有文章中，我看到的实证部分（包括很多面板数据分析），都不给 ...

面板数据不看DW，时间序列数据才需要DW。面板一般用伍德里奇检验，不过如果是大N小T的情形是不需要做序相关检验的。

statax 发表于 2016-3-19 21:56
面板数据不看DW，时间序列数据才需要DW。面板一般用伍德里奇检验，不过如果是大N小T的情形是不需要做序相 ...

呵呵，碰到专家了。谢谢啦！

有的作者喜欢只汇报重要的。

1，序列相关仅影响估计量的方差，不严重时，仍可用OLS估计，OLS估计的无偏性可能是很多作者在乎的；
2，序列相关的修正得到的是渐进一致估计

jngod 发表于 2016-3-20 11:36
1，序列相关仅影响估计量的方差，不严重时，仍可用OLS估计，OLS估计的无偏性可能是很多作者在乎的；
2，序 ...

谢谢！
就是说，只要作者关注的解释变量系数是显著的，有没有序列相关无所谓？

很大的小 发表于 2016-3-20 13:01
谢谢！
就是说，只要作者关注的解释变量系数是显著的，有没有序列相关无所谓？

不是无所谓的，可以用稳健方差修正t值

chenyouliang 发表于 2016-3-21 08:46
不是无所谓的，可以用稳健方差修正t值

谢谢！涨知识了。稳健方差，没听说过，回去好好补习！