请教连老师序列相关检验

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连老师，请问：我的动态面板数据是截面数为25个，时间数为4个，得出的估计果中没有AR（2）的值，用estat abond也检验不出。是因为这种大N小T下不存在序列相关问题吗？那什么样的情况下不会有AR（2）检验值？什么情况下没必要进行AR（2）检验？

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关键词：序列相关检验 序列相关 连老师 动态面板数据 abond 动态

不是因为不存在序列相关，而是因为你的样本区间太短，无法执行 AR2 检验。