楼主: 彼岸rainbow
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[数据管理求助] 做系统GMM估计和差分GMM估计 [推广有奖]

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楼主
彼岸rainbow 发表于 2016-3-20 18:28:46 |AI写论文
10论坛币
我在做差分GMM估计时输入程序得到下面的结果:
. xtabond lnec lnurb lnind lnrgdp lnep lncp lna2 lnu2 , lags(1)
Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =        51
Group variable: prov                         Number of groups      =         3
Time variable: year
                                             Obs per group:    min =        17
                                                               avg =        17
                                                               max =        17

Number of instruments =     52               Wald chi2(8)          =  24815.81
                                             Prob > chi2           =    0.0000
One-step results
------------------------------------------------------------------------------
        lnec |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lnec |
         L1. |   .0727308   .0528099     1.38   0.168    -.0307747    .1762363
             |
       lnurb |  -3.018574   .8052296    -3.75   0.000    -4.596795   -1.440353
       lnind |  -.0293574   .0877554    -0.33   0.738    -.2013548    .1426401
      lnrgdp |   1.027685   .0525746    19.55   0.000     .9246408    1.130729
        lnep |    .882746   .0676065    13.06   0.000     .7502398    1.015252
        lncp |   .5431697   .0403387    13.47   0.000     .4641074    .6222321
        lna2 |  -.0317933   .0067792    -4.69   0.000    -.0450803   -.0185064
        lnu2 |   .4304405   .1180957     3.64   0.000     .1989771    .6619038
       _cons |  -5.328122   1.171102    -4.55   0.000    -7.623439   -3.032805
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for differenced equation
        GMM-type: L(2/.).lnec
        Standard: D.lnurb D.lnind D.lnrgdp D.lnep D.lncp D.lna
但是我输入:estate abonds时出现artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)的情况,这该怎么办?急急急,求大神帮助。
另外,我做系统GMM估计时,被解释变量的滞后项Y和解释变量p的内生两阶做工具变量,程序怎么编。谢谢啦

关键词:GMM估计 差分GMM 系统GMM GMM Instruments stata的GMM估计求助 dynamic 程序

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