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楼主: keepliang
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[Stata高级班] 一阶差分GMM估计问题 [推广有奖]

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keepliang 发表于 2013-3-6 19:42:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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连老师,您好。
我刚才在做一阶差分的动态面板估计联系的时候,结果窗口出现如下提示信息:
Warning:  variance matrix is nonsymmetric or highly singular

请问老师,这是因为我的面板数据中缺漏值太多了吗?但是列入估计方程中几个解释和别解释变量的数据都没有缺漏。

谢谢老师!
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关键词:GMM估计 差分GMM 一阶差分 GMM variance 提示信息 matrix 动态

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keepliang 发表于 2013-3-6 19:45:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不好意思,刚才发帖过于骚动,错别字太多!

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arlionn 在职认证  发表于 2013-3-6 22:17:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
为什么除了年度虚拟变量以外,所有的解释变量都被设定成了内生变量?这个有依据吗?
我觉得问题可能就出在这里,一共才 400 多个观察值,IV 就有近 200 个。

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keepliang 发表于 2013-3-6 23:11:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
嗯,知道了,谢谢老师! 蹂躏stata的过程中,太急切地想看看动态面板的结果,而忽视了变量之间的经济含义。

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peyzf 发表于 2015-1-4 11:20:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我在做mlogit时系统报错:
Warning:  variance matrix is nonsymmetric or highly singular
采用的命令为mlogit a i.city i.male i.gxqy,vce(robust)

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arlionn 在职认证  发表于 2015-1-14 09:16:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
通常都是自由度不足或高度共线性所致,你是不是加入了太多的虚拟变量?

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