单位根检验不平稳，协整检验平稳，可以直接做回归吗？

兰郡月光 发表于 2018-7-4 15:41
我是只有10年数据的短面板，老师说协整做了也没什么意义，所以我就直接用源数据做了回归，没做差分

回归的效果会变差吗？我的变得特别差。原数据90%以上，差分后30%。

程程程程cheng 发表于 2021-4-18 14:11
回归的效果会变差吗？我的变得特别差。原数据90%以上，差分后30%。

可能你样本年数不多？做差分损失一年的样本量，可能导致回归不那么显著了