单位根检验不平稳，协整检验平稳，可以直接做回归吗？

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如题，我做的面板模型，共有5个变量。
第一步做单位根检验时，4个平稳，有一个要做一阶差分后平稳。
这时我直接用原数据做了协整检验，结果是协整的。

请大家指导接下来应该怎么做？
（1）认为面板是平稳的，然后直接用原来的数据做回归？
（2）将那个不平稳的变量做一阶差分，之后再回归？
（3）5个变量都做一阶差分，之后再做协整检验？
（4）5个变量都做一阶差分，然后做回归？

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关键词：单位根检验 协整检验 一阶差分 面板模型 接下来 模型

我倾向于选择2  将一阶差分后平稳的数据差分一次然后可以直接做回归
你的原数据做协整其实意义不大  一般协整还是尽量同阶单整做比较好

胖胖小龟宝 发表于 2016-7-26 16:21
我倾向于选择2  将一阶差分后平稳的数据差分一次然后可以直接做回归
你的原数据做协整其实意义不大  一般协 ...

嗯，我的老师也说协整做了没有意义。
谢谢！

最后选了几，没做协整吗？

山前午后 发表于 2018-6-29 20:44
最后选了几，没做协整吗？

我是只有10年数据的短面板，老师说协整做了也没什么意义，所以我就直接用源数据做了回归，没做差分

山前午后 发表于 2018-6-29 20:44
最后选了几，没做协整吗？

我是只有10年数据的短面板，老师说协整做了也没什么意义，所以我就直接用源数据做了回归，没做差分

山前午后 发表于 2018-6-29 20:44
最后选了几，没做协整吗？

我是只有10年数据的短面板，老师说协整做了也没什么意义，所以我就直接用源数据做了回归，没做差分

兰郡月光 发表于 2018-7-4 15:41
我是只有10年数据的短面板，老师说协整做了也没什么意义，所以我就直接用源数据做了回归，没做差分

现在遇到的情况和楼主一模一样！！！第一个问题：十年短面板数据，所以就是做完单位根检验可以直接做之后的回归吗？？第二个问题：单位根检验我只用了LLC这一种，可以吗? 我的四个变量三个平稳，还有一个差分了也不平稳，头疼

zjqozjq 发表于 2019-4-22 10:55
现在遇到的情况和楼主一模一样！！！第一个问题：十年短面板数据，所以就是做完单位根检验可以直接做之后 ...

目前也没什么好办法，我是直接做了，不过我这就是个课程论文，要求不高，你如果想发表还是再想想解决办法或换变量吧

请问最后是怎么解决的，现在毕业论文遇到了同样的问题