楼主: arron792
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[面板数据求助] 长面板还是短面板? [推广有奖]

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       各位stata大侠,本人计量学小白。我现在做面板数据分析,对长三角25个城市10年来的经济数据进行回归分析,请问适用于长面板还是短面板分析?  其中n=25,T=10。我看的是陈强的《高级计量经济学与stata应用》,上面界定不是很清晰。      
       数据结构如下:
       panel variable:  city1 (strongly balanced)
       time variable:  year, 1999 to 2008
       delta:  1 unit
       city1:  1, 2, ..., 25                                            n =  25
       year:  1999, 2000, ..., 2008                             T =  10
       Delta(year) = 1 unit
       Span(year)  = 10 periods
       (city1*year uniquely identifies each observation)
       因为我做了组内面板自相关分析,“xtserial , output ”结果显示在1%存在面板数据一阶自相关,以及双向固定效应模型也是1%拒绝“无时间效应”的原假设。但是由于只是10年的数据,可不可以忽略面板自相关问题(陈强书中举例中认为7年时间较短,可以忽略面板自相关问题)。
      我的模型 xtserial检验结果如下:
       Wooldridge test for autocorrelation in panel data
       H0: no first-order autocorrelation
       F(  1,      24) =     10.056
       Prob > F =      0.0041

       组间截面相关检验(xtcsd)的结果如下:
       Pesaran's test of cross sectional independence =    18.116, Pr = 0.0000
       Friedman's test of cross sectional independence =    64.885, Pr = 0.0000
       Frees' test of cross sectional independence =     2.475
       |--------------------------------------------------------|
        Critical values from Frees' Q distribution
                      alpha = 0.10 :   0.2828
                      alpha = 0.05 :   0.3826
                      alpha = 0.01 :   0.5811

Average absolute value of the off-diagonal elements =     0.399


       还有组间异方差检验(xttest3)是否也可以忽略?
       我的模型xttest3检验结果如下:
       H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
       chi2 (25)  =     168.46
       Prob>chi2 =      0.0000

       请问,选择长面板还是短面板分析,以上组内、组间相关和组间异方差都需要进行修正么,谢谢各位大侠了!


关键词:independence distribution correlation observation DEPENDENCE 面板数据模型选择 面板 经济学 长三角 回归分析
沙发
tsntouer 发表于 2013-4-13 11:17:14 |只看作者 |坛友微信交流群
在长面板中是n想对于T较小,你的是n=25 T=10  应该是短面板

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藤椅
zhutx 在职认证  发表于 2014-3-13 21:03:56 |只看作者 |坛友微信交流群
n=25,t=10应该是短面板,对于短面板一般考虑组间异方差,好像不用考虑组内自相关以及组间截面相关问题,仅供参考

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板凳
Lennydongsun 学生认证  发表于 2015-9-26 17:00:24 |只看作者 |坛友微信交流群
个人觉得,只是一般的短面板不存在时间趋势,你这个十年的跨度,序列相关的可能性还是有的。既然都检验出来了有一阶自相关,估计结果肯定会有偏误,要处理的。小白观点,仅参考。

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报纸
Youno 发表于 2015-9-30 03:58:22 |只看作者 |坛友微信交流群
t=10是短面板~可以考虑时间序列特质的应该要T接近30吧~这个只有10 测出来的一阶自相关不是也会有偏误么~

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地板
shaonvpite 发表于 2018-5-15 09:59:42 |只看作者 |坛友微信交流群
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7
披萨仔 发表于 2018-11-12 16:16:04 |只看作者 |坛友微信交流群
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8
淡如清水 发表于 2018-11-12 17:02:29 |只看作者 |坛友微信交流群
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9
545639902 发表于 2018-11-21 22:43:16 |只看作者 |坛友微信交流群
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10
Kiri、ha 学生认证  发表于 2019-4-7 22:58:27 |只看作者 |坛友微信交流群
学习一下还不能少于6个字符,这个网站的规定有点迷,很迷

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