楼主: 泽先生
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泽先生 发表于 2016-3-23 11:55:53 来自手机 |AI写论文

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在garch建模时，首先用ar回归，一阶平稳r方低，二阶系数不显著r方高，检验残差。可以跳过一阶直接建立y=c+y(-2)+u的形式建模检验残差，然后检验嘛？
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胖胖小龟宝 发表于 2016-4-26 12:17:12
garch模型的R方不会太高的  一阶可以的话不用二阶的
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