除了二叉树外大家还会怎么pricing美式期权

实践中一般用finite difference

我没有用过Malliavin，我看过Piterbarg的评论，说是Malliavin方法用其他的办法完全可以替代，而且效率也没什么提高

equity的话，很多house用FD；

interest rate用MC的应该是大多数

弱弱的问一下: FD是什么的简称??

finite difference

MC还是更适用于path dependent derivative。

[此贴子已经被作者于2009-5-14 1:33:08编辑过]

PDE吧，numerical solution.

上传些美式期权定价的参考文献，呵呵

欢迎大家下载，一起交流～～

基于回归分析进行美式期权定价的L-S方法应用较多。

美式期权定价，个人觉得MC适用面较宽，同时也比较喜欢该方法～～

16# galilee

法国那边用malliavian方法较多，我也看到过一些文献～～

1# vertigo

BS假设下的美式期权定价尚不易呀，呵呵～～

vertigo 发表于 2009-5-6 03:04
你叫什么名字？在ensta么？我在六大

zhang hongan 还真能在这儿遇到你^^