楼主: 291487658
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[统计软件] HI包ARMS函数参数设置的问题(贝叶斯MCMC中:adaptive rejection metropolis samping [推广有奖]

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楼主
291487658 发表于 2016-3-23 21:58:10 |AI写论文
5论坛币
我现在做的就是一个广义非线性混合效应模型的ARMS抽样,全似然可以表示出来,比较复杂,现在想调用HI包里的arms函数:即arms(y.start, myldens, indFunc, n.sample, ...)来抽样,这个参数要怎么设置呢?帮助文件里给了例子,myldens表示目标密度函数,indFunc表示指示函数,具体怎么写呢?看的不太懂。是需要把参数的全条件后验分布的形式表示出来吗?带入那个参数呢?

关键词:Metropolis rejection Adaptive daptive Adaptiv 模型

沙发
291487658 发表于 2016-4-23 15:41:39
我现在对这个方法的理解是:HI包里的arms函数:即arms(y.start, myldens, indFunc, n.sample, ...)中:myldens表示目标密度函数,一般是我们要抽样的参数的对数满条件分布,是自定义函数;indFunc表示指示函数,给的应该是待估计参数的取值范围。

新的疑问是:我在估计服从先验分布为wishart分布的协方差矩阵时老是估计不粗来值,老说我没有提供 indFunc函数:
这里我来估计2*2协方差矩阵的var1,var2和相关系数rou:
para_cov.new=arms(para_cov.kesi,myldens,function(x...){(x[1]>0)*(x[2]<=1)*(x[2]>=-1)*(x[3]>0)},n.sample=Iter,param)
para_cov.kesi:为待估计参数的初始值
myldens为我自己定义的log condition full distribution
取值范围:协方差矩阵的var1,var2要求大于等于0 ,而相关系数rou取值在[-1,1]
剩下的是其他的参数。

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