Matlab协整套利，得出序列协整关系后面应该怎么做呢

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利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型，

使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性，
[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread);    得出H = 1，序列是平稳的。

在用egcitest函数做协整检验，
[h,pValue,stat,cValue,reg] = egcitest(Y);  得出h值=1，两个序列是协整的。


请教大神
后面该怎么做呢？
是利用reg里面的res残差来求均值，标准差，和上下轨吗？
但是正太检验
[H1,s1]=kstest(A,[A,p1],alpha);   H = 0 ，是不满足正太分布的……

求大神指教……

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关键词：MATLAB matla atlab 协整关系 Mat 协整检验 标准差 正态分布 套利模型